11 июня 2015 г.

Агрессивная прибыль

Агрессивная прибыль:
Статья написана в 2010 году.

Один из малоизвестных методов агрессивного увеличения прибыли при торговле на рынках, игре в казино или в букмекерских конторах

Если вы не знаете с чего начать, или нет мотивации, то посетите страницу с анонсом лучших способов начать зарабатывать с семьей или с друзьями:


Поиск  оптимального ММ .

Многим известны ,описанные в книгах, способы управления капитала при торговле
на рынках. Каждый трейдер, работая по своей системе, знает какой частью депозита
он будет рисковать в каждой сделке,  какая просадка его ждет, в случае серии убыточных
сделок.
Все это нормально и позволяет наращивать депозит , пусть медленно, но уверенно.
Годами, работая на рынке, может появиться усталость  от нервной работы с деньгами.
Поиск новых систем редко приводит  к спокойствию и увеличению прибыли.
Я хочу показать на примерах, что можно пойти немного другим путем.





В общих словах – это путь использования полученной прибыли обычным способом,
в агрессивных методах увеличения прибыли. Или если проще, то получаем прибыль
по своей системе консервативно(например рискуя 5% депозита в сделке), но в следующих
сделках, рискуя уже не депозитом, а всей полученной прибылью,  в геометрической
прогрессии(могут быть разные варианты) агрессивно увеличиваем прибыль в несколько
раз…
Для  достижения такого эффекта ,необходимо ,меняя параметры своей торговой
системы, подобрать оптимальный метод управления деньгами.
Думаю, что в большинстве случаев получится автоматическая торговая система,
на основе которой уже  можно создать советник.

Пример.

Рынок Форекс. Платформа Метатрейдер4.
Для примера рассмотрим работу на любимом индикаторе моего брата – WPR( я его
не использую, а просто беру для чистоты эксперимента.)
Будем использовать два типа его сигналов:
1.Входы на развороте рынка – все линии индикатора слипаются в экстремальных
зонах перекупленности или перепроданности.
2.Входы на продолжение тренда – только одна, самая быстрая линия индикатора
входит в экстремальную зону, но при этом самая медленная линия индикатора
остается в противоположной зоне индикатора.
3.Чтобы сигналы  для входов стали  автоматическими будет использовать  быстрый
и медленный индикатор FTLM (можно пробовать совершенно другие варианты входов,
важно чтобы при тестировании они оставались одинаковыми по принципу).
Когда бары  гистограмм обоих индикаторов FTLM становятся одного цвета – это
сигнал для входа.
4.Стоп выставляем за ближайшим пиком плюс 3 пункта.
5.Профит равен стопу.
6.Для удобства запись тестирования будет вестись единицами риска (допустим  мы входим
в рынок 5 % от депозита – это рисковая единица, получая прибыль по сделке ,записываем 1,
получая  убыток – пишем -1), в скобках будет указываться максимальная прибыль, которую
мы могли бы получить, если бы были предсказателями.
7.Сделки будут записываться подряд, по мере возникновения сигналов в трех столбцах.
 Первый столбец – сделки по сигналам продолжения тренда, вход после сигнальной свечи.
Второй столбец –сделки по сигналам разворота тренда, вход после сигнальной свечи.
Третий столбец – сделки по сигналам разворота тренда,  но вход только после пробоя ближайшего фрактала.
Варианты входов на рисунке ниже:



Таблица сделок  EURUSD , 5 минут, весь август 2010 года.




Продолжен.тренда ,вход сразу по сигналу.
Разворот тренда, вход сразу по сигналу.
Разворот тренда, вход по пробою ближ. Фрактала.
 1(3)



1(5)
1(3,5)
1(12)



-1(0,4)
-

-1(0)
-

-1(0)
-

-1(0)
-

1(4)
1(2,5)
1(2,5)


1(1)



1(1)
-

1(7,5)
1(2,5)
-1(0)


-1(0,5)


1(2,5)



-1(0,4)
-

1(4)
1(2,4)
1(3,5)



-1(0)
-

1(2,5)
1(1)
-1(0,7)



1(2)
1(2)
-1(0)



1(1,5)
1(1,5)

-1(0)
-

1(5,5)
1(5)
-1(0,5)


-1(0)


1(5)



1(3,5)
-
-1(0)


-1(0,3)



-1(0)
-

-1(0)
-

1(3,5)
1(4)
1(4)



1(3)
1(4)

-1(0,5)
-1(0)
1(8)



-1(0,5)
-1(0,5)
1(5)



-1(0)
-

-1(0)
-

-1(0)
-

-1(0)
-

1(2)
1(1,5)
-1(0,5)


-1(0)



-1(0)
-

-1(0,7)
-
1(10)



1(3)
-1(0)
-1(0)



1(10)
1(5)
1(1)


-1(0)


1(5)



1(1,5)
1(1)
1(1,5)


1(12)



-1(0)
-

1(1)
-1(0,5)

1(1)
-1(0,5)
1(1)


-1(0)


1(6)



1(6)
1(4)
-1(0)



-1(0)
-1(0)

-1(0)
-
-1(0)


-1(0,7)


-1(0)


-1(0,7)


1(1,5)


1(2,5)



1(2,5)
1(1)
1(7)



1(7)
1(2)
-1(0)


1(5)



-1(0)
-

1(1)
1(1)
1(2)


1(1,5)


1(3)



1(3)
1(1,2)

-1(0)
-

-1(0)
-

1(4)
1(1,2)

1(2,5)
1(1,2)
1(2)


1(1,5)


-1(0)


1(2)



1(4)
1(1,5)

1(1,8)
-1(0,6)
1(5)


1(7)



1(1,5)
-1(0)
1(2)


-1(0)


1(3)


1(1)



-1(0)
-

-1(0)
-1(0)
1(2)


-1(0)


-1(0,8)



1(5)
1(1,3)
1(1)



1(1,5)
-1(0,8)
-1(0)


1(1)



1(1,5)
-1(0,2)
1(1,3)


1(1)



-1(0)
-
1(3)



-1(0)
-

1(5)
1(4)

1(2)
1(2)
1(1)


1(1)


-1(0)


-1(0)


-1(0)



1(2)
1(2)
-1(0)


-1(0)


1(1)


-1(0)


1(3)



-1(0,5)
-1(0,3)
1(2)



1(2)
1(1,5)
-1(0)



-1(0)
-
-1(0)


-1(0)



1(1)
-

1(1)
-1(0,8)

1(1)
1(1)

1(2,5)
1(1,5)

1(1)
1(1)
-1(0)


-1(0)


1(5)



1(1)
1(1)
-1(0,5)


-1(0)


-1(0,5)


1(3)



-1(0)
-1(0)



-1(0)



1(4)
1(1,5)

1(1)
-

-1(0)
-

1(5)
1(4)
1(4)



1(1)
-

1(2)
1(1,5)
-1(0)


-1(0)
Итого  плюс 5

Итого  плюс 15

Итого  плюс 19


Если использовать все сигналы – то получаем  общую прибыль  плюс 39 единиц, что в общем-то неплохо, но непрерывная работа на М5 очень тяжела, плюс к тому же сделки в основном происходят по рынку, а сходу учесть стоп –риск – величину позиции очень сложно, это под
силу только советнику. Также из таблицы видно, что беспрерывная череда проигрыщей достигает 6-7 единиц ,что навряд ли позволит использовать в каждой сделке более 3-4 % депозита.
Таким образом общая прибыль по данной схеме составит не более 160% депозита, при просадке 30%-50%.


Другие способы ММ.

Рассмотрим некоторые другие варианты ММ.
Больше всего для исследования подходит третий столбец – и не обязательно потому что здесь
больще прибыль, а потому что имеем небольшие серии убыточных сделок, и значительные серии подряд идущих прибыльных сделок, к тому же входы на пробой фракталов производить намного легче и при ручной работе и советником отложенными ордерами.

1.Геометрический мартингейл.
  Берем его для сравнения. При расчете получаем : плюс 30 единиц, но с необходимостью
вступать в сделку 8 единицами.

2.Арифметический мартингейл.
  Здесь при проигрыше не увеличиваем позицию в два раза, а прибавляем 1 единицу.
При расчете получаем: 29 единиц ,с небходимостью вступать в сделку 4 единицами.

3. Способ использования в каждой следующей , после прибыльной сделки, примерно две трети прибыли.( для удобства подсчета  целыми единицами – я пишу примерно)
Одна треть прибыли складывается с предыдушими третями прибыли, и случае убыточной
сделки используются для отыгрыша, не затрагивая депозит.
 Пример: ставим 1 единицу – выигрываем и уже имеем 2 единицы
                ставим  2 единицы –  4 единицы( 2 возвращаем в депозит)
                 ставим  2 единицы –  4 единицы
                ставим  4 единицы –  8 единиц( 2 возвращаем в депозит)
                 ставим  6 единиц –  12 единиц( 4 возвращаем в депозит)
                ставим  8 единиц –  16 единиц( 4 возвращаем в депозит)
                ставим  12 единиц –  24 единиц( 8 возвращаем в депозит)
              ставим  16  единиц –  32 единицы( 8 возвращаем в депозит) ,,,,и т.д.
Получаем плавное наращивание депозита, а при убыточной сделке возвращаемся
по этой схеме на два шага назад.
Подсчет по данным нашей системы(3-ий столбец) = 32 един. + 18 ед.отложенных в депозит=
получаем 50 единиц, при возможной просадке 4 един., если работа начнется сразу с 3-х проигрышей по статистике .

Вообще этот способ очень гибкий, в зависимости от статистики сделок, для получения
максимальной прибыли , можно менять долю возвращения в депозит.

Также , если нам встречаются серии из 4-6 прибыльных сделок, то после каждой серии, можно
снимать прибыль и начитать сначала с 1-ой единицы.
Например в нашем третьем столбце есть серия из 9 прибыльных сделок, и  2,8 серий из 6
прибыльных серий.
Возьмем серии из 6 :
Одна серия = 16 (прибыль) + 8 (отложенные в депозит) =24
2,8 серии = 64 единицы прибыли при возможной просадке 4 единицы.(здесь я правда не учитываю что после прибыльной серии, надо восполнять депозит до 100%- но там немного.)

4. Жесткая схема агрессивного наращивания.
Здесь есть две основные вариации:
-а) после каждой 2-ой,4-ой,7-й подряд прибыльной сделки снимаем половину прибыли,
-б) вообще не снимаем прибыль ,пока не получится вся серия из 6-и  или из 9-и подряд
прибыльных сделок.

 а)  Считаем наш 3-й столбец( есть одна серия из 9-и)
 ставим  1 ед. – получаем 2 ед.(снимаем 1 ед.) , ставим 1 ед. – получ. 2 ед., ставим 2 – получ. 4
4 ед. – 8 ед.(снимаем 4 ед.), 4ед. – 8 ед., 8ед. – 16 ед.
16 ед. – 32 ед,(снимаем 16 ед.), 16 – 32 , 32 – 64.
Итого прибыль из серии 64 + 21(снятые) = 85 единиц при макс., просадке 4 единицы.
Если использовать по аналогии серии из 6 (их у нас есть 3 штуки), то получим:
1 – 2 (сним.1) – 2 – 4
4 – 8 (сним.4) – 8 – 16
Итого : 16+5(снятые) = 21 ед.
Три серии = 21+21+21 =63 ед. при просадке 4 ед.

б) Считаем наш 3-й столбец без съема прибыли :
Серия из 9-и:
1 – 2 – 4 - 8
8 – 16 – 32 – 64
64 – 128 – 256 – 512
Итого имеем 512 единиц прибыли, но при возможной просадке в  13 единиц
Серия из 6-и (2 щтуки) :
1 – 2 – 4 - 8
8 – 16 – 32 – 64
Итого  128 единиц прибыли в 2-х сериях  с просадкой максимум 8 единиц между сериями.

5. Метод троек.
  Если мы замечаем среди сделок много серий из 3-х подряд идущих прибыльных, можно
применить метод «ходить тройками»:
В нашем 3-м столбце есть 9 – ть серий из трех прибыльных подряд сделок.
А) со съемом прибыли;
1 – 2(снимаем 1) – 2 – 4
Получаем  прибыль 9 серий по 4 ед. = 36 единиц с макс. просадкой между сериями 2 ! единицы.
Б) без съема прибыли:
1- 2 -4 -8
Получаем прибыль 72 единицы с макс. просадкой между сериями 5 единиц.
Думаю ходить можно не только тройками, а например 4 –ками, 5-ками, все зависит от статистики.
Также можно снимать часть прибыли с каждой тройки и разгонять оставшуюся прибыль.

6. При внимательном изучении сводки сделок системы ,можно предугадать появление неплохих серий,если изменить какой либо параметр торговой системы.
Например , у меня была разворотная система которая давала 60% прибыли при просадках
20 %.
Заметив, что система часто, но вразнобой дает в одной сделке 3-х, 4-х кратную прибыль,
применил трейлинг по встречным фракталам. Обшая прибыль упала, но появились 1-2 раза в
месяц  тройные серии трехкратной прибыли в одной сделке.
Теперь имеем :
1 ед – 3 ед
3 ед – 9 ед.
9ед – 27 ед.
Итого : Прибыль 27 ед. при просадках между сериями 2 единицы.,или если за единицу принять 10% депозита, то прибыль 270% при просадке 20%.

7. Остались без внимания еще ряд интересных приемов, которые используются в системах игре в казино.

В заключение, думаю если запрограммировать все разнообразие приемов ММ и применять в оптимизации своих систем или советников, то можно натолкнуться на приятные сюрпризы.
К чему это все написано –  в жизни много интересного, а она быстро уходит, и тратить годами все свое время на очередной хороший сигнал в торговле, для получения вялотекущей  прибыли, не очень хочется. Есть шанс, применив агрессивные способы ММ, зарабатывать редко, но много.

Если вы не знаете с чего начать или нет мотивации, то посетите страницу с анонсом лучших бесплатных материалов 2015 года, от самых известных и популярных интернет-миллионеров >>>>

Комментариев нет :

Отправка комментария